El drawdown máximo dinámico (trailing) se fija inicialmente como un porcentaje concreto y va siguiendo la evolución del balance cerrado de la cuenta (solo balance cerrado, no equity) hasta que se alcanza un porcentaje de beneficio previamente definido.
Una vez alcanzado ese nivel de beneficio, el drawdown dinámico deja de moverse y queda bloqueado de forma permanente en el balance inicial de la cuenta.
El drawdown dinámico se calcula siempre sobre el balance cerrado, no sobre la equity.
A medida que el balance cerrado aumenta, el drawdown va subiendo junto con él.
Cuando se alcanza el objetivo de beneficio definido, el drawdown queda fijado definitivamente en el balance inicial.
Balance inicial: 100.000 $
Con un drawdown máximo dinámico del 6 %, la cuenta puede bajar hasta 94.000 $ sin incumplir la norma.
Ahora supongamos la siguiente evolución:
Llevas la cuenta a 102.000 $ en balance cerrado.
Este nivel se convierte en el nuevo máximo histórico (high-water mark).
El drawdown dinámico pasa a ser 96.000 $.
Posteriormente llevas la cuenta a 106.000 $ en balance cerrado.
Este es el nuevo máximo histórico.
En este punto, el drawdown dinámico queda bloqueado definitivamente en 100.000 $, es decir, en el balance inicial.
A partir de ese momento:
Da igual cuánto crezca la cuenta.
Solo se incumplirá la norma de drawdown máximo si el balance o la equity bajan hasta 100.000 $.
El drawdown diario sigue aplicándose de forma independiente.
Si llevas la cuenta hasta 170.000 $, mientras no superes el límite de pérdida diaria, solo se producirá un incumplimiento del drawdown máximo si la equity cae hasta 100.000 $.